Backtest, optimalizáció

Stratégia teszter

Ahhoz, hogy az Expert Advisor-ból a legtöbbet kihozzuk, tesztelni és optimalizálni kell a stratégiát. A tesztelések folyamán úgynevezett backtest modellezéseket futtatunk. A MetaTrader erre a célra egy beépített stratégia tesztert kínál. Az élő tesztelés demo számlán elengedhetetlen. Ugyanakkor a backtest lehetővé teszi, hogy néhány perc alatt hosszú ideig tartó kereskedést szimuláljunk. Optimalizálással pedig a leghatékonyabb beállításokat találhatjuk meg a kiválasztott historikus időtávon és adott periódusú grafikonon. Beállítások kombinációinak ezreit próbálhatjuk ki ezáltal a profitabilis eredmény érdekében.

Backtest beállítása

Először nézzük a backtest-et. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy először a MetaTrader historikus árfolyam-adatbázisából kiválasztjuk valamely devizapár bizonyos időszakát - ez lehet egy hét, egy hónap, de akár több év is -, majd a megfelelő időbontású grafikont. Végül beállítjuk az Expert Advisor input paramétereit. Van még számos állítási lehetőség, de ezt követően lényegében már indítható a teszt.

Backtest folyamat

Működés alatt a teszter az Expert Advisor kereskedését szimulálja. A teszt befejezését követően részletes összefoglalót, kimutatást kapunk a kereskedőrobot működéséről. Visszanézhetjük, hogy a program mikor nyitotta, zárta a pozíciókat, hogyan módosította a piaci megbízásokat, célárakat, stopokat stb. Tulajdonképpen minden információ a rendelkezésünkre áll, melyekhez az élő kereskedés alkalmával is hozzáférünk. Ezen túl a teljes kereskedésről kapunk egy eredmény kimutatást olyan mutatókkal és adatokkal, mint például: teljes nyereség, teljes veszteség, nettó profit, profit faktor, abszolút drawdown, maximális drawdown, relatív drawdown, vesztes trade-ek száma, nyereséges trade-ek száma, elvárt payoff és még számos dolgok.

Optimalizáció

Az optimalizáció vagy optimalizálás nem más, mint a backtest előre pontosan meghatározott beállítás-kombinációinak sorozatos futtatása. A könnyebb érthetőség kedvéért egy példával szemléltetem a gyakorlati alkalmazását. Tegyük fel, hogy EURUSD-t tesztelünk egyperces periódusú chart-on, január 1-től június 30-ig. Arra keressük a választ, hogy az Expert Advisor-unk StopLoss paraméterét milyen szintre érdemes tenni. Ezért azt mondjuk a teszternek, hogy a StopLoss input paraméteren végezzen optimalizálást. A paraméter induló értéke legyen 5, végső értéke 39, a lépésköz pedig 2.

Amikor elindítjuk az optimalizálást, a teszter az egyperces EURUSD grafikonon, január 1-től június 30-ig lefuttatja a szimulációt először 5-ös StopLoss beállítással, majd 7-tel, utána 9-cel, és így tovább egészen a 39-es StopLoss-ig bezárólag. A teszter így végül 18 szimulációt futtat majd ugyanazon a környezeten, kizárólag a StopLoss változtatásával.

Az eljárás magáért beszél. Eredményül megkapjuk, hogy az adott feltételek mellett melyik StopLoss érték hozza Expert Advisor-unk legjobb eredményét.

Az optimalizáláshoz használt változó paraméterek kombinálhatóak. Tehát például a StopLoss mellé kiválaszthatunk további input paramétereket is. Ezeknél is megadjuk az induló és befejező értékeket, valamint a lépésközöket.